بک تست گیری یعنی چه و به چه منظور انجام می شود؟

شاید بخواهید بدانید که بک تست گیری چیست و برای چه هدفی انجام می‌شود؟ در این مقاله تصمیم گرفتیم تا در این خصوص صحبت کرده و این موضوع را بیشتر روشن کنیم.

بک تست گیری چیست؟

گرفتن تست از استراتژی معاملاتی با توجه به نمودارها در گذشته بازار و مشاهده عملکرد آن با توجه به میزان سرمایه و رویدادهای گذشته، که احتمال تکرار آنها زیاد است، بک تست‌ گیری گفته می‌شود.

 

چرا باید حتما از استراتژی معاملاتی خود بک‌ تست بگیریم؟

به طور کلی چنانچه قصد سرمایه‌گذاری و ورود در هر بازاری را دارید، صرف وقت و سرمایه در آن حوزه مالی یک موضوع بسیار قابل تامل و ارزشمند خواهد بود؛ زیرا ممکن است همان مقدار وقت و سرمایه اگر در بازار دیگری به کار گرفته شود سودهای به مراتب بیشتری را نصیب سرمایه‌گذار و تاجر (معامله‌گر) نماید.

همانند سایر بازارها که جذب سرمایه نیازمند ارائه یک طرح توجیهی است، در بازار فارکس و به طور کلی همه بازارهای معامله‌گری (بورس، سهام، فیوچر، ارزهای دیجیتال و …) نیز طرحهای توجیهی مورد نیاز هستند.

بک‌ تست‌ گیری از استراتژی معاملاتی یک گزارش مالی از عملکرد سود و زیان، و ریسک سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد که به کمک آن گزارش می‌توان میزان ارزشمندی استراتژی معاملاتی را برای جفت ارز مورد نظر، میزان سرمایه مورد نیاز، صرف زمان برای انجام معاملات را سنجید و بدین وسیله از هدر رفت سرمایه و زمان جلوگیری کرد.

 

آنالیز استراتژی معاملاتی

آنالیز استراتژی معاملاتی

 

انواع تست استراتژی و تفاوت‌های آنها

دو نوع تست از استراتژی در بازار فارکس وجود دارد:

  1. تست در گذشته بازار (بک‌ تست‌ گیری)
  2. تست در زمان فعلی (تست لایو یا تست رو به جلو)

فرق بین این دو نوع تست یکی در سرعت و دیگری در تثبیت اطمینان به استراتژی می‌باشد.

در تست لایو، استراتژی شما به مدت حداقل ۳ ماه به صورت واقعی و با قیمتهای فعلی مورد آزمایش قرار می‌گیرد. در این نوع تست شما به صورت واقعی در یک حساب آزمایشی (دمو) معاملاتی را بر اساس تردینگ‌پلنی که طراحی کردید انجام می‌دهید.

نتایج معاملاتی که در تست لایو انجام می‌دهید در هیستوری (تاریخچه معاملات) نرم‌افزار معاملاتی شما ذخیره می‌گردند و شما می‌توانید از آنها گزارش‌های دلخواه خودتون رو تهیه کنید.

هر چه نتایج تست لایو به بک‌تست نزدیکتر باشد میزان اعتبار گزارشات بیشتر خواهد بود.

بنابراین اگر استراتژی معاملاتی را ایجاد کردید و یا تصمیم دارید تا از استراتژی‌های معاملاتی موجود در بازار استفاده کنید، در هر دو صورت بهتر است که از هر دو نوع تست استراتژی استفاده نمایید تا میزان اطمینان گزارش‌ها بالاتر رود.

 

ابزارهای گرفتن بک تست

ابزارهای گرفتن بک تست

 

ابزارهای گرفتن بک تست از استراتژی معاملاتی

حالا که می‌دانیم تست استراتژی چیست و چه کاربردی دارد، وقت آن رسیده با ابزارهایی آشنا شویم که به ما کمک می‌کنند تا از استراتژی معاملاتیمون تست‌های دقیق بگیریم.

لازم به ذکر هست که گرفتن تست لایو نیازی به ابزار خاصی ندارد و کافیست نرم‌افزار معاملاتی خودمون رو باز کنیم و در قیمت‌های زنده بازار اقدام به انجام معاملات در حساب آزمایشی (Demo Account) کنیم.

البته شما می‌توانید بر روی نمودار معاملاتی خود به زمان دلخواه به عقب برگشته و کندل به کندل بر روی نمودار قیمت جلو بروید و طبق قوانین معاملاتی خودتون اقدام به انجام معاملات نمایید. اما در این روش شما باید نتایج معاملات خودتون رو در یک فایل اکسل ذخیره کنید تا بتوانید در نهایت به کمک ویژگی‌های نرم افزار اکسل از نتایج ثبت شده گزارش تهیه کنید.

بنابراین ابزارهایی که معرفی می‌گردند مواردی هستند که به شما کمک می‌کنند تا در گذشته بازار کندل به کندل در چارت به جلو حرکت کرده و پوزیشن‌های خود را باز نموده و آنها را مدیریت کنید و در نهایت ببندید و نتایج معاملات شما، همانند تست لایو در هیستوری معاملات ثبت می‌شوند و شما به راحتی می‌توانید از آنها گزارش تهیه کنید.

متاتریدر ۴ و ۵

از ساده‌ترین و دمِ دست‌ترین نرم افزار برای گرفتن بک تست همین متاتریدر ۴ و ۵ محبوب خودمون هست که البته یک ابزار رایگان هم می‌باشد.

البته ویژگی رایگان بودن آن نباید هرگز این ذهنیت را ایجاد کند که کیفیت مناسبی ندارد، بلکه برعکس یکی از با کیفیت‌ترین نرم‌افزارها در حوزه معاملات می‌باشد.

چطور در متاتریدر ۴ و ۵ بک‌ تست بگیریم؟

برای اینکه بتونید در متاتریدر ۴ و ۵ اقدام به بک‌ تست‌ گیری نمایید باید یک اکسپرت مناسب که برای همین منظور ساخته شده است را تهیه کنید. (دریافت اکسپرت بک‌ تست‌ گیری در متاتریدر ۴ و دریافت اکسپرت بک‌ تست‌ گیری در متاتریدر ۵). آن را نصب کنید و سپس طبق آموزشی که در اینجا وجود دارد بک تست خودتون رو شروع کنید.

نرم افزار فارکس تستر

 

نرم افزار فارکس تستر (Forextester)

اگر بدنبال بک‌ تست‌ گیری فوق حرفه‌ای هستید، بهترین نرم‌افزاری که به صورت فوق تخصصی در بازار موجود است نرم افزار forextester می‌باشد. با کمک این نرم‌افزار شما می‌توانید معاملات حرفه‌ای مولتی‌تایم‌فریم (معاملاتی که در چندین تایم فریم قابل مدیریت باشند) در گذشته بازار انجام بدید و تقریبا هر کاری که می‌توان در معاملات لایو با پیشرفته‌ترین نرم‌افزارهای معامله‌گری انجام دهید را در این نرم‌افزار بک‌ تست‌ گیری به انجام برسانید.

البته نسخه اورجینال این نرم افزار رایگان نیست و باید اکانت اون رو از شرکت سازنده به آدرس https://forextester.com/  خریداری نمایید.

 

چطور گزارش یک بک تست استراتژی را تفسیر کنیم؟

بسیار خب، حالا که با بک تست گیری آشنا شدیم و ابزارهای اون رو هم شناختیم و تونستیم از استراتژی خودمون بک‌تست بگیریم، آخرین و مهمترین قسمت، خواندن نتیجه گزارش‌های یک بک‌تست استاندارد هست. در این بخش از مقاله در خصوص تفسیر نتیجه یک بک‌تست به صورت اجمالی می‌پردازیم.

مواردی که در گزاراش بک‌ تست‌ گیری در متاتریدر ۴ وجود دارد بسیار زیاد است و پرداختن به آنها از حوصله این مقاله خارج است (در صورت تمایل در پایین این مقاله کامنت بگذارید تا در یک مقاله تخصصی تر نسبت برای شما تفسیر کامل پارامترها ارائه شود). ما در اینجا به برخی از مهمترین آنها می‌پردازیم:

 

یک نمونه گزارش تست استراتژی

یک نمونه گزارش تست استراتژی

 

در تصویر بالا یک نمونه گزارش تست استراتژی آورده شده است و اکنون به مواردی که دور آنها مستیطیل کشیده شده است خواهیم پرداخت:

شماره ۱: مجموع سود خالص (Total net profit)

این سود خالص استراتژی معاملاتی شما به دلار است. خب طبیعی هست که هرچه میزان این عدد بالاتر باشد نشان دهنده سود بیشتر استراتژی معاملاتی شما خواهد بود. البته این عدد تضمینی نیست و نخواهد گفت دقیقا همین میزان سود را شما در آینده کسب خواهید کرد، اما حداقل می‌تواند به شما نشان دهد که با استفاده از این استراتژی و عملکرد مو به مو به دستورات آن چه مقدار درآمد کسب خواهید کرد.

شماره ۲: بیشترین افت سرمایه یا بالاترین ضرر صورت گرفته در معاملات (Maximal drawdown)

رقم این عدد به شما میگوید که در تمامی معاملاتی که صورت گرفته حداکثر این مقدار سرمایه شما دچار افت می‌شود و در اصل شما باید تحمل این مقدار ضرر را داشته باشید و به میزانی سرمایه داشته باشید که این میزان ضرر مانع انجام معاملات جدید شما نشود.

با این حال این عدد به میزان سرمایه شما در حساب معاملاتی و میزان تحمل ریسک شما بستگی خواهد داشت. بعنوان مثال، اگر ۱۰۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خودتون داشته باشید و تحمل ریسک شما فقط ۲۰ درصد باشد، حداکثر افت سرمایه شما نباید از ۲۰۰۰ دلار بیشتر باشد.

به طور کلی هرچه این عدد پایین‌تر باشد استراتژی معاملاتی شما مفیدتر خواهد بود.

شماره ۳: مجموع معاملات شما (Total trades)

همانطور که از عنوانش معلوم هست یعنی مجموع تعداد معاملاتی که استراتژی شما توانسته در بازه زمانی تعیین شده انجام دهد. اگر این عدد را در بازه زمانی تعیین شده مقایسه کنید می‌توانید تحلیل کنید که آیا سیستم شما تهاجمی هست یا خیر. بعنوان مثال اگر کل معاملات شما در سه ماه ۲۰۰ ترید باشد، این یعنی اینکه استراتژی معاملاتی شما روزانه ۳ معامله انجام می‌دهد  (با فرضی که یک ماه ۲۰ روز کاری است) و این یعنی اینکه این سیستم خیلی تهاجمی نبوده و احتمالا برای استراتژی معاملات روزانه مناسب نیست. اما اگر این مقدار کوچکتر باشد احتمالا برای معاملات میان‌مدت مناسب خواهد بود.

شماره ۴: معاملات سودآور (Profit trades)

این پارامتر تعداد موقعیت‌های سودآور معاملاتی به ازای هر سنت کسب شده را به شما نشان می‌دهد. به عبارت ساده‌تر این پارامتر نسبت برنده بودن سیستم معاملاتی را به شما نشان می‌دهد و هرچه بزرگتر باشد بهتر است.

همانطور که در بالا اشاره شد بعد از اینکه بک‌تست گرفته شد و متوجه شدید که سیستم شما مناسب است باید یک تست لایو نیز از استراتژیتون بگیرید. تست لایو یک آزمون واقعی در زمان فعلی بازار است، برای تایید تمام شواهدی که در بک‌تست بدست آوردید. همچنین تست لایو خطاهای مدل‌سازی را فیلتر خواهد کرد و هرگز نشان نخواهد داد. (خطاهای مدلسازی زمانی اتفاق می افتند که یک استراتژی با مجموعه محدودی از دیتاهای بسیار مناسب اجرا شده باشد. بیش از حد مناسب بودن مدل به طور کلی منجر به تولید یک مدل بیش از حد پیچیده برای توضیح ویژگیهای خاص در داده‌های مورد مطالعه تبدیل می‌شود)

نتیجه

در این مقاله ساده‌ترین و مهمترین پارامترهای موجود در یک گزارش تست استراتژی برای شما توضیح داده شود تا با یک نگاه اجمالی بتوان خوب بودن یک استراتژی معاملاتی را سنجید.

البته درک کامل تمام پارامترها خیلی مهم هستند و تصمیم گیری را برای انتخاب یک استراتژی جهت گذاشتن وقت و سرمایه، آسان‌تر خواهد کرد.

اگر این مقاله برای شما مفید بود و اگر تمایل داشتید که تمام پارمترهای موجود در نتیجه تست یک استراتژی معاملاتی توضیح داده شود، در ذیل همین مقاله کامنت بگذارید تا مقاله‌ای هم برای شرح کامل سایر پارامترها ارائه شود.


مطالعه بیشتر