سیستم مکانیکی ساده ی دنباله روی روند در بازار فارکس
مقاله ای که در اینجا آمده است از نویسنده مقاله قبلی (یک سیستم ساده ی مبتنی بر پرایس اکشن برای یک سبد از جفت ارزهای AUD) می باشد در واقع ادامه مقاله قبلی را می توان در این مقاله دنبال نمود.
تلاش برای به دست آوردن سود از مومنتوم پایدار (sustained momentum)، یکی از موفقیت آمیزترین استراتژی های همیشگی در معاملات است. با این حال اکثر معامله‌گران در اجرای چنین سیستم‌هایی دچار مشکل هستند، زیرا آنها بیش از حد مفاهیم دنبال کردن روند را پیچیده می‌کنند. در این مقاله ما قصد داریم یک رویکرد ساده ی دنبال کردن روند را بر روی شش جفت ارز مختلف فارکس در طول ۲۸ سال را ارزیابی کنیم.
اگر می خواهید ساده‌ترین سیستم ممکن با رویکرد دنبال کردن روند را بسازید، بایستی از ساده ترین اندیکاتورهای هدایتگر قابل دسترس – اختلاف بین قیمت باز شدن هر کندل نسبت به کندل بعدی، استفاده کنید و از هر پارامتر خروجی اضافی دیگر نیز اجتناب کنید. علاوه بر آن از یک حد زیان ساده که برای کنترل ریسک استفاده می شود نیز باید بهره ببرید.
سیگنال‌های خرید و فروش
سیگنال خرید:
قیمت باز شدن امروز بالاتر از قیمت باز شدن N روز پیش باشد.
سیگنال فروش:
قیمت باز شدن امروز پایین تر از قیمت باز شدن N روز پیش باشد.
قوانین:
_ اگر هیچ معامله‌ای باز نباشد و یک سیگنال خرید وجود داشته باشد، وارد معامله ی خرید می‌شویم.
_ اگر هیچ معامله‌ای باز نباشد و یک سیگنال فروش وجود داشته باشد، وارد معامله ی فروش می‌شویم.
_ هنگامی که یک معامله‌ی جدید باز می‌شود، حد زیان SL درصدی از ATR-20 است که دورتر از قیمت ورود فعلی قرار می‌گیرد.
_ سایز معاملات باز شده‌ی جدید طوری محاسبه می‌شوند که در صورت لمس شدن حد زیان معامله‌ی ما، تنها ۱ درصد از سرمایه را از دست می‌دهیم.
_ اگر یک معامله‌ی باز در یک جهت وجود داشته باشد و یک سیگنال را در همان جهت دریافت کنیم، سپس حد زیان را حرکت می‌دهیم به طوری که انگار در آن قیمت یک معامله‌ی جدید باز شده است.
سیستم فوق چند ویژگی مطلوب دارد. این سیستم شامل تنها دو پارامتر است:
دوره بازنگری (N): برای اندازه‌گیری دو کندل
اندازه حد زیان (SL): به عنوان درصدی از شاخص روزانه ATR-20 استفاده می‌شود.
توجه داشته باشید که سیستم فقط می‌تواند یک معامله‌ی باز در یک زمان داشته باشد و معیار خروج از معامله علاوه بر حد زیان، گرفتن سیگنال معکوس نیز می‌باشد. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این استراتژی این است زمانی که سیگنال‌ها در یک جهت تولید می‌شوند حد زیان را به روزرسانی می‌کند.
جهت انجام بک‌تست این استراتژی، من داده‌های فارکس را از سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۶ برای جفت ارزهای
- EURUSD
- USDCHF
- USDJPY
- EURJPY
- GBPJPY
- GBPUSD
مورد استفاده قرار دادم. هزینه‌های اسپرد به طور پایدار برای جفت ارزهای EURUSD USDJPY USDCHF GBPUSD در ۳ پیپ و برای EURJPY GBPJPY در ۵ پیپ ثابت نگه داشته شدند. . در همه‌ی شبیه‌سازی‌ها فرض می‌شود که سپرده‌گذاری به دلار انجام می‌شود و موقعی که نیازبه تبدیل سودهای معامله به دلار وجود داشت تبدیل‌ها با استفاده از مرجع نرخ تاریخی مناسب انجام می‌شوند. همچنین هزینه‌های سواپ با استفاده نرخ‌های بهره‌ی بانک مرکزی در شبیه‌سازی‌ها گنجانده می‌شوند، این هزینه‌ها هر روز در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت GMT +1 +۲ به ستون بدهکار/بستانکار وارد می‌شوند، در روزهای چهارشنبه بدهکاری/بستانکاری سه برابر در نظر گرفته می‌شود.
بهینه‌سازی‌های مبتنی بر شاخص با استفاده از مقادیر روی کلیه‌ی نمادها انجام شدند:
N: [10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120]
SL: [0.5, 1.0, 1.5, 2.0]
مقادیر بهینه (بهترین نسبت شارپ): برای جفت ارزهای مختلف در جدول ۱ نشان داده شده است. همانگونه که می‌بینید مقادیر برای پارامترهای (N و SL) دقیقاً در تمامی نمادهای حاوی JPY یکسان است در حالیکه آن مقادیر برای EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF بطور قابل توجهی متفاوت هستند. در اصل مقدار SL (مقدار حد ضرر Stop Loss) در این جفت ارزها اساساً به خاطر اینکه گسترش نوسانات در نمادهای حاوی JPY رایج‌تر هستند بسیار کوچکتر است، بویژه در نمادهایی مانند EUR/JPY و GBP/JPY.
دوره‌های تغییر جهت نیز بطور قابل توجهی با دوره‌های کوتاه‌مدت که در مورد EUR/USD و GBP/USD رایج است متفاوت هستند. در کمال تعجب دوره گذشته‌نگری بهینه N بر روی USD/CHF خیلی بالاست همراه با یک حد ضررسفت (کوچک) که به این معنی است که در این جفت ارز رفتاری که بیشتر پاداش داده می‌شود دنبال نمودن روندهای بلندمدت است با یک اغماض خیلی کوچک در مورد الگوهای بازگشتی.
| جفت ارز | N | SL |
| EURUSD | ۴۰ | ۱۰۰ |
| GBPUSD | ۱۰ | ۱۰۰ |
| USDCHF | ۱۱۰ | ۵۰ |
| USDJPY | ۶۰ | ۲۰۰ |
| EURJPY | ۶۰ | ۲۰۰ |
| GBPJPY | ۶۰ | ۲۰۰ |
جدول شماره یک مقادیر بهینه ی پارامتر برای N و SL برای شش نماد ارزیابی شده
ما همچنین منحنی‌های بالانس ایجاد شده توسط تنظیمات بهینه را برای هر سیستم در شکل ۱ می‌آزماییم. همانگونه که می‌بینید پرسودترین تنظیم متعلق به EUR/USD می‌باشد در حالیکه GBP/JPY کم‌سودترین نتایج را دارد. همچنین نتیجه برای USD/CHF –تا حد زیادی به علت SL/حد ضرر نسبتاً پایین- پر‌نوسان‌ترین است در حالیکه نتایج نماد JPY به لطف SL/حد ضرر بزرگتر و رویهمرفته تکرر کمتر معامله تمایل به بسیار کم‌نوسان بودن دارند.
جالب‌ترین موضوع درباره این نتایج، فقدان قابل توجه همبستگی بین چندین تا از این جفت ارزها در طول بسیاری از دوره‌های افت سرمایه (Draw-down ) می‌باشد. برای مثال در سال ۲۰۱۶ جفت ارزهای EUR/USD، GBP/USD و USD/CHF به افت سرمایه رفتند در حالی که جفت ارزهای GBP/JPY و EUR/JPY به سود رفتند. این به این معنی است که ما بطور بالقوه می‌توانیم نتایج تنظیم را بوسیله‌ی معامله با یک پورتفولیوی ساخته شده با این جفت ارزها بهبود دهیم.
شکل ۲ نتایج انجام تمرین ساختن یک پورتفولیوی هم‌وزن را نشان می‌دهد که به این معنی است که در این پورتفولیو هر سیستم معاملاتی با ریسک ۰٫۱۶ درصد برای هر ترید معامله خواهد شد. نتایج به لطف اثر هجینگ (hedging) بطور قابل توجهی سلیس هستند و ما می‌توانیم ببینیم که حد وسط دراوداون بین تمام استراتژی‌ها با مقدار کمی بالاتر از ۱۵٫۵۵ درصد در سال ۲۰۰۸ شده است. منحنی بالانس بطور چشمگیری خطی‌تر شده است، که به این معنی است که نتایج بطور قابل توجهی پایدارتر شده‌اند.
عیب اصلی این پرتفولیو مقدار بازده پایین سالانه‌ی ۴٫۳ درصد است اما طول دوره افت سرمایه–در ۵۷۶ روز- برای یک پورتفولیوی دنباله‌رو روند در کمال تعجب پایین است که در مورد آن طول حداکثر دوره‌های افت سرمایه معمولاً می‌تواند هزاران روز باشد. این روش همچنین به دلیل ساختار خیلی ساده‌اش بطور شگفت‌انگیزی در طول زمان انعطاف‌پذیر است.
سیستم فوق یک سیستم دنباله‌رو روند ماشینی خیلی ساده را به معرض نمایش می‌گذارد که فقط دو پارامتر دارد و از نظر تاریخی در طول یک دوره‌ی زمانی تقریباً ۳۰ ساله در میان بسیاری از نمادهای مختلف فارکس سودده است. این نشان می‌دهد که چگونگی دنبال نمودن روند نیاز به پیچیده نمودن ندارد بلکه با استفاده از مفاهیم ساده‌‌ی ارائه شده، با بکارگیری یک استراتژی که به درستی طراحی شده است به طور موفقیت‌آمیزی می‌تواند انجام شود.
قطعاً سیستم فوق با اضافه نمودن جفت ارزهای دیگر، اضافه نمودن نمادهای غیر فارکسی و بهبود دادن مکانیزهای خروجی می‌تواند تکمیل‌تر شود. البته این ایده بر این مبنا نیست که پیچیدگی را –با افزودن پارامترهای آزاد بیشتر- افزایش دهد که اگر چنین شود مزایای به دست آمده توسط سادگی روش فوق خنثی خواهند شد.
نویسنده مقاله: دانیل فرناندز
موسس asirikuy.com & Mechanicalforex.com
انجام بک‌تست یا Backtesting فرایند تست نمودن یک استراتژی بر روی داده‌های تاریخی مربوطه جهت اطمینان از قابلیت کاربرد مؤثر آن قبل از آنکه تریدر اقدام به ریسک نمودن هر سرمایه‌ی واقعی نماید، می‌باشد.
سواپ: بهره شبانه